Forex Aktienkurve Handel

Einige der interessantesten Beiträge, die bei QUSMA veröffentlicht wurden, vergleichen und kontrastieren eine Anzahl verschiedener Methoden, um eine gegebene Bedingung zu messen. Die jüngste Post in diesem Stil suchte, um verschiedene Methoden der Messung der Geradheit einer Equity-Kurve zu vergleichen. Hier sind einige der Metriken der Artikel sah: Es gibt natürlich einige Standard-Geradheit Metriken. R-squared ist die beliebteste, und es funktioniert ziemlich gut. Ich mag es auf die 4. Macht oder so zu erhöhen, um kleine Unterschiede zu vergrößern und machen es ein bisschen mehr lesbar. Eine andere beliebte Metrik ist die K-Ratio, von der es mindestens 3 verschiedene Versionen gibt, die herum schwimmen. Das K-Verhältnis berücksichtigt auch Rücksendungen, also ist es nicht rein ein Geradheitsmaß. Ich bevorzuge die Zephyr-Version, die als die Steigung der Eigenkapitalkurve geteilt durch ihren Standardfehler berechnet wird. Der Autor fährt fort, indem er einige andere Variablen vorschlägt, die interessant zu betrachten wären: Einige andere Zahlen, die ich denke, können interessant sein: das Verhältnis zwischen dem Bereich der Differenz über und unter dem Ideal, der Volatilität der Differenz, der Volatilität der Differenz unter der Ideale, mittlere absolute Abweichung und mittlere absolute Abweichung unter dem Ideal (beide normiert auf die Größe der Kurve). An diesem Punkt wirft der Autor eine Curveball und führt eine neue Metrik namens Qusma Equity Curve Geradheit, Abwärts-Abweichung und Stabilität Maßnahme (QECSDDSM). Diese neue Metrik ist ausschließlich zur Messung der Geradheit der Eigenkapitalkurve konzipiert. Die Messung der Geradheit einer Eigenkapitalkurve ist eine interessante Methode zur Bewertung der Volatilität. Der Rest des Artikels verwendet die neue Metrik und vergleicht die Ergebnisse, die es berechnet, mit denen der anderen möglichen Metriken über vier verschiedene Datensätze. Die Ergebnisse zeigten, dass es nicht viel Unterschied zwischen den verschiedenen Methoden: In der Regel die meisten Zahlen grob miteinander übereinstimmen in Bezug auf die Anordnung der Kurven vom besten zum schlechtesten, so dass die tatsächliche Formulierung von QECSDDSM nicht wirklich wichtig, dass viel. Der Artikel fährt fort, die Metriken auf einer anderen Ansammlung von Datensätzen zu prüfen. Die neue Metrik konnte die bereits vorhandenen Metriken nicht mehr übertreffen. Allerdings ist das Angebot der Ansicht, dass die neue Metrik nach der Weiterentwicklung potenziell nützlich sein könnte. Die ersten Backtest-Ergebnisse sind in von Segmentierung meiner Preis-SMA Cross Forex-Strategie. Wenn ich zurückblicke, hätte ich diese Vorstellung wirklich vorforschten müssen, bevor ich mich öffentlich weiterentwickelte. Schauen Sie, bevor Sie springen Ich entdeckte das gleiche irritierende Problem, das 2 Monate meines Lebens zurück im März 2012 verschwendet. I8217m mehr irritiert über die Suche nach den gleichen Ergebnissen wieder als alles andere. Wenn Sie Kreuze über die SMA 200 ohne die Ausbreitung handeln konnten. Die Strategie macht gobs und gobs Geld. Die Idee führte dazu, mit Hilfe von BBBO (Best Bid Best Offer) SMA 200 Preiskreuze für den Handel mit limitierten Bestellungen zu verwenden. Das fiel flach, nachdem Aufträge eine Multiplikatorzahl bei mehreren Brokern erhielten. Es benötigt 95 Füllraten, um zu arbeiten. Die Strategie sieht trügerisch attraktiv aus. It8217s völlig nutzlos. Die realen Handelskosten einschließlich der Ausbreitung und Rutschung funktioniert auf etwa 2 Pips auf EURUSD. Die Strategie gehandelt 29.132 Mal auf dem M1-Diagramm zu einem Gewinn von 118.970 zu verdienen. Das Problem ist, dass die 2 Pip Spread Kosten hätte kosten 582.640. Die hübsche Aktienkurve kostet 4 für jeden Gewinn. Nicht gut. Der Kurs überquerte die 200-Periode einfach gleitenden Durchschnitt mehr als 29.000 Mal im Jahr 2011. Die SMA-Distanzkurve Analyse didn8217t erweisen sich wie ich erwartet hatte. Es gab weit weniger Trading-Chancen weg von den gleitenden Durchschnitt als das, was ich 8211 die SMA vorausgesagt, ist stickiger als ich vorher dachte. Egal, wo ich sah, hat die Strategie immer mehr Geld für die Handelskosten ausgegeben, als es verdient. Ich schrieb alle Bilder hier wegen der Gründlichkeit. I8217ll bewegte dies bis zum M5-Diagramm in der nächsten Runde der Tests. Jeder kann sagen, ein lautes, 8220 Ich sagte Ihnen, so 8221 Trades Eingabe bei 0,1 weg von der SMA 200.Equity Curve Der Wert eines Handelskontos graphed über einen Zeitraum von Zeit. Eine Equity-Kurve gibt eine visuelle Leistungsmessung eines Handelssystems. Die Equity-Kurve im TJS-Produkt berechnet die Netto-kumulativen Pampl-Zahlen. Es ist das Ziel jedes professionellen Traders, eine stetig steigende Eigenkapitalkurve zu haben, die von der unteren linken zur oberen rechten Seite fließt, mit nur gelegentlichen flachen Drawdowns. 8211 8211 Wenn Sie anfangen, wird Ihre Kurve höchstwahrscheinlich sehr gezackt aussehen, bis Sie ein gutes haben Anzahl der aufgezeichneten Daten. Greg Thurman, Eigentümer Schöpfer Las Vegas, Nevada 702-546-9945 Über Kontakt Über TJS Kontakt TJSTrading the equity curve Mitglied seit March 2006 Status: Mitglied 46 Beiträge Diese Idee scheint ein bisschen links Feld, aber ich würde interessiert sein In den Gedanken der Völker. Finden Sie alle Systeme, die verlängert verlieren und Wining Steaks (eine glatte und trendige Zick-Zack-Equity-Kurve). Wenn der Gewinn sinkt, kehrt man die Signale um. Das System selbst ist irrelevant, wenn die Spreads nicht die Mehrheit der verlierenden Trades ausmachen. Die Idee ist, von der Veränderung der Märkte zu profitieren. Solange das System weiterhin erfolgreich ist und in Streifen fehlschlägt, sind Sie OK. Wenn eines Ihrer ausgefallenen Systeme erzeugt diese Art von Equity-Kurve können Sie etwas haben, nachdem alle.